arima时间序列建模

时间序列及其分析概述 ? 时间序列 ? 时间序列的特点及其建立 ? 时间序列分析的概念、特征和作用 ? 时间序列分解 ? 时间序列分析的相关特征量 ? 时间序列分析方法 2/74 1.1 时间序列 自然界以及社会生活的各种事物都在运动、变化和发展着,将它们按时 间顺序记录下来,就可以得到各种各样的时间序列。对时间序列进行分析研 究,可以揭示事物运动、变化和发展的内在规律,对于人们正确认识事物并 由此做出科学的决策具有重要的现实意义。 1.1.1 时间序列定义 定义 1:时间序列就是一组统计数据,依其发生时间的先后顺序排成的 序列。 定义 2:同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的序列称为时间 序列。 定义 3:对某一个或一组变量 x (t ) 进行观察测量,将在一系列时刻 t1 ? ? ? t n 所 得 到 的 离 散 数 据 组 成 的 序 列 集 合 { x (t1 ), ? , x (t n )},称为时间序列,记为 X ? { x (t1 ),? , x (t n )}。 这种有时间意义的序列也称为动态数据 3/74 1.1 时间序列 时间序列取值一般有两种方式: (1) X 取值观测时间点处的瞬间值 (2) X 取值观测时间点期间的累计值 有些数据虽然不是时间序列,数据与时间无直接关系,但可以近 似看做时间序列。因此,时间序列的广义定义为:有先后顺序的数 据通称为时间序列。
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